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什么是利率风险、利率风险头寸指什么

时间:2014-11-11 11:17:20作者:利率达人
不知道大家有没有听说过利率风险,或者是利率风险头寸,究竟这两者代表的含义是什么呢?那么下面就来简单的介绍下。
 
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。
 
巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为:
 
利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。
 
指原本投资于固定利率的金融工具,当市场利率上升时,可能导致其价格下跌的风险。
 
先将资产和负债中能生息的部分挑出,再将生息资产和生息负债按自报告日起到最近可重定价日(可重新确定利率日)或到期日(合同到期日)的期限区分开,如自报告日至可重新定价日剩余期限分为1个月、1-3个月、3-6个月等。各期限内的生息资产与生息负债的差额就是利率风险头寸。
 
假设生息资产有100万元,生息负债有90万元,按期限分配后1个月内到期生息资产10万,生息负债20万,利率风险头寸就是-10万;
 
1-3个月内到期生息资产60万,生息负债40万,利率风险头寸就是20万;3-6个月内到期生息资产30万,生息负债30万,利率风险头寸就是0。
 
这些都是一些比较专业的书面定义,如果之前不是很了解的话,一时间掌握起来也不是那么容易的,需要一定的时间消化。
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